第八章　风险警示制度
　　第四十六条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，并结合其它风险控制措施，以警示和化解风险。
　　第四十七条 出现下列情形之一的，交易所可以约见指定的会员高管人员或客户谈话提醒风险，或要求会员或客户报告情况：
　　（一）价格出现异常；
　　（二）会员或客户出现以下报价异常：
　　1. 在某一合约上频繁申报并撤销申报，单日撤单次数超过300次（含300次），可能影响交易价格或误导其它客户进行交易的行为；
　　2. 在某一合约上大量或多次大额申报并撤销申报，黄金合约单笔报价量达到100手以上（含100手）且撤单笔数超过50笔，白银合约单笔报价量达到1,000手以上（含1,000手）且撤单笔数超过50笔，可能影响交易价格或者误导其他客户进行交易的行为；
　　3. 通过计算机程序自动批量下单、快速下单，客户单日报单笔数超过600笔（含600笔），影响交易所系统安全或者正常交易秩序的情况；
　　4. 交易所认定的其它报价异常情况。
　　（三）会员或客户出现以下交易异常：
　　1. 实际控制关系账户或同一账户，单日互为对手或自买自卖次数超过5次（含5次）；
　　2. 实际控制关系账户之间单日黄金合约超过100手、白银合约超过1,000手的交易；
　　3. 大量或者多次进行高买低卖交易；
　　4. 交易所认定的其它交易异常情况。
　　（四）会员或客户持仓存在以下异常：
　　1. 实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定；
　　2. 交易所认定的其它持仓异常情况。
　　（五）会员资金异常；
　　（六）会员或客户交割异常；
　　（七）会员或客户涉嫌违规、违约；
　　（八）交易所接到投诉涉及到会员或客户；
　　（九）会员涉及司法调查；
　　（十）交易所认定的其它情况。
　　第四十八条 交易所实施谈话提醒，应当提前一天以书面形式将谈话时间、地点、要求等事项通知相关会员，交易所工作人员应当对谈话的有关内容予以保密。
　　客户应当亲自参加谈话提醒，并由会员指定人员陪同；谈话对象确因特殊情况不能参加的，应当事先报告交易所，经交易所同意后可以书面委托有关人员代理。谈话对象应当如实陈述、不得隐瞒事实。
　　第四十九条 通过情况报告和谈话，发现会员或客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，交易所可以对会员或客户发出书面的警示函，并可采取限制开新仓、限期平仓、强行平仓等措施化解风险，涉及违规的按《上海黄金交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
　　第五十条 发生下列情形之一的，交易所可以在指定的有关媒体上对有关会员和客户进行公开谴责：
　　（一） 不按交易所要求报告情况和谈话的；
　　（二）故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息的；
　　（三）故意销毁违规违约证明材料，不配合交易所调查的；
　　（四）经查实存在欺诈客户行为的；
　　（五）经查实参与分仓和操纵市场的；
　　（六）经交易所认定的异常交易行为；
　　（七）经交易所认定的其它违规行为。
　　交易所对相关会员或客户进行公开谴责的同时，对其违规行为，按交易所的有关规定处理。
　　第五十一条 发生下列情形之一的，交易所可以发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险：
　　（一）价格出现异常；
　　（二）某延期交收合约价格和现货价格出现较大差距；
　　（三）国内现货价格和国际市场价格出现较大差距；
　　（四）交易所认定的其它异常情况。
　　第九章　附　则
　　第五十二条 违反本办法规定的，交易所可以按本办法和《上海黄金交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
　　第五十三条 本办法解释权属于上海黄金交易所。
　　第五十四条 本办法自公布之日起实施。

[1] [2] [3] [4] [5]